Celebrada principalmente, y en los últimos años, el primer fin de semana de Cuaresma, alargándose hasta el Miércoles de Ceniza, donde es típico ver a las máscaras vestidas de duelo e interpretando exagerados gritos de dolor, portando a Don Carnal en el famoso "Entierro de la Sardina". 

La Semana Santa de Jaén tiene manifestaciones muy variadas. En la Semana Santa de Baños de la Encina se pueden encontrar emociones diferentes. El bañusco siente muy hondo el fervor y la devoción de una Semana Santa que data del siglo XVI y que hoy podemos disfrutar como una lección de arte magistral. Acerquémonos, pues, a algunas de las sensaciones enraizadas en la cultura popular de este pueblo, con un único propósito: ser fieles a la cultura de nuestros antepasados y al hecho histórico-religioso que más arte ha desparramado por el mundo, la Semana Santa.

En este municipio se entonan las coplas de pasión que se caracterizan por cantarse a dúo o trío y por no compartir ninguna característica con la saeta. Esta localidad ha recuperado, en los últimos años, el "desenclavamiento": acto que se desarrolla durante la madrugada del Viernes Santo y que consiste en la entrega de los clavos y de la corona de espinas de Jesús a la Virgen de los Dolores mientras se oye el pregón cantado. 

Se celebra el Primer Domingo de mayo, como antesala al día gran día de la Romería, el Cristo del Camino está en su Ermita al pie de la Cuesta de los Santos, muy cerca de la Ermita de la Virgen de la Encina.

Las Fiestas Patronales de Baños de la Encina se celebran durante el 2º fin de semana de mayo.  Destaca, sin duda, como acto principal la Romería de la Virgen de la Encina, en la que el 2º Domingo de mayo se traslada la imagen al Santuario, y todos los bañuscos la acompañan en carrozas, caballos o incluso a pie. También se celebra el sábado la Ofrenda de Flores a la Virgen, distintos pasacalles, fuegos artificiales y sueltas de vaquillas. El lunes de Feria se celebra la procesión del Patrón Jesús del Llano. Todo esto amenizado con el Recinto Ferial, casetas, tómbolas y buen vino, durante cinco días. 

Las jornadas medievales se celebran en Baños desde hace pocos años, estas se celebran en la Plaza y en el Castillo de nuestro pueblo, se montan puestos de artesanos y taberneros basados en la época medieval, se realizan representaciones de la toma del Castillo las luchas de moros y cristianos, además de Cuentacuentos de la época, teatro, baile, y un largo etc.,  todos los bañuscos participan con sus trajes de moros o cristianos

Como festejos de carácter cívico- religioso, se celebran en torno al 15 de agosto las Fiestas del Emigrante en honor a los bañuscos que están fuera del pueblo, con actos culturales, deportivos y verbenas populares, además de la Procesión de la Virgen de la Encina, que portan las emigrantes que no pueden venir a la Romería, sin duda el acto más especial es el Encuentro de Migas, donde las Peñas de amigos tanto foráneos como locales se reúnen para participar en un concurso a las mejores migas. Más de 100 peñas se concentran en los alrededores de la explanada del Santo Cristo. 

Fiesta que actualmente es solo de carácter religioso. Esta fiesta se celebra a partir de unificarse las dos Hermandades de los Santos Patronos, la de la Virgen de la Encina, con la de Jesús del Llano, se reajustan las fechas de las fiestas, el 8 de septiembre la Natividad de Nuestra Señora, el 12 con el Dulce Nombre de María y el 14 día de la Santa Cruz, y se establece que la novena a la Virgen de la Encina se celebre del 9 al 17 (la Virgen venía del Santuario el 8), el 18 la Salve y el 19 de la Fiesta y Procesión de la Virgen, el 20 la Fiesta y Procesión de Jesús del Llano y el día 21 día de San Mateo, titular de la Parroquia de Baños.

Es sin duda una de las fiestas con más arraigo en Baños, se lleva a cabo el Día de los Santos, a primeros de noviembre, donde los hombres y también las mujeres, formando grupos o “partías”, abandonan el pueblo marchándose a pequeños cortijillos o chozos de la sierra, donde pasan varios días con sus noches, dedicados a la caza de pájaros con “liria”, compartiendo el pan, el vino y las bromas.

El origen de esta costumbre se ha querido ver en el hecho de que por Los Santos y por el Día de los Difuntos las campanas de la iglesia no dejaban de tocar ni de día ni de noche, con la consiguiente congoja de ánimo, la cual era olvidada por los varones del pueblo yéndose donde no se oyeran las campanas, celebrándose así más un “velatorio” con abundante comida y bebida por los que estaban vivos allí presentes, que por los que ya habían abandonado este mundo, de cuyas almas y del ruego por ellas se encargaban las mujeres que habían quedado en el pueblo.

Carrera popular que discurre por algunos de los rincones más emblemáticos de Baños de la Encina. El municipio, que forma parte de la red de los pueblos más bonitos de España, destaca por la belleza de su rico patrimonio artístico.

Todo el casco antiguo de la villa se transforma para revivir su pasado medieval, que dan acogida a numerosas actividades: pasacalles, mercado medieval, romances, música, teatro, ofrenda de la rosa a caballo, etc. Su casco antiguo es desde 1962 Conjunto Histórico-Artí¬stico.