La villa ofrece la fisonomía de tiempos pasados, conservando sus empinadas y silenciosas callejuelas. De su rico y variado patrimonio, destacamos:

• Castillo. De origen mudéjar, eterno vigía situado en la más alto del pueblo y rodeado por una antigua muralla que aún conserva algunos torreones. Destaca la torre del homenaje, que alcanza los 18,50 m. de altura y desde la que se divisan unas impresionantes panorámicas de la sierra del Segura. Dentro del castillo encontramos: capilla, adarves, cubiertos con maderas y tejados a dos aguas, aljibe y baños árabes.
• Iglesia parroquial de santa María del Collado. Se construyó en el siglo XVI sobre el solar del viejo templo románico. Las tropas napoleónicas la incendiaron y sería restaurada entre 1814 y 1817. Su única nave es rectangular y de techumbre abovedada. En el exterior destaca su torre construida con mampostería. De planta cuadrangular, presenta su primer cuerpo con aspilleras y un segundo cuerpo cubierto con una pirámide octogonal sobre la que va una cruz de hierro forjado. Ha acumulado una rica iconografía religiosa durante su historia.
• Ayuntamiento. Otro paradigma renacentista, antigua casa de la Compañía de Jesús. Abre con un arco adintelado de claves resaltadas, al que flanquean pilastras cajeadas y columna dóricas. El segundo cuerpo lo embellece un balcón corrido, un frontón triangular decorado con tacos y escudos ovales nobiliarios con cascos plumados.
• Fuente Imperial. Un monumento que refleja la transición entre el gótico y el Renacimiento. Está construida frente a la iglesia y data del año 1517. Presenta un gran frontón dividido en tres calles separadas por columnas jónicas. En la calle central se exhibe un gran escudo con las armas de Carlos V.
• Casa de Jorge Manrique. En la fachada se observa un arco de medio punto decorado con motivos vegetales, flanqueado por pilastras cajeadas y complementado con pequeñas columnas jónicas. Encima se labró en piedra el escudo nobiliario de armas de los Figueroa, familia materna de Jorge Manrique.
• Iglesia de los Jesuitas. Se construye en el último cuarto del siglo XVI. Presenta decoración renacentista, con arco de medio punto con relieves de los apóstoles. Actualmente este edificio ha sido remodelado y convertido en un salón de actos y de exposiciones. 
• Plaza de toros. Se sitúa a las afueras del pueblo en el antiguo patio de armas y caballerizas. Es una de las más antiguas y curiosas, al ser cuadrangular.
• Baños árabes (hammam). Utilizados no sólo para la higiene y el aseo, también como centros de reunión social. Los utilizaban tanto los hombres como las mujeres, pero a distintos horarios.    Se componen de tres naves longitudinales, correspondientes a la sala fría, la más exterior, templada y caliente, la más interior. Estaban acotadas con doble arco de herradura y bóveda de cañón con claraboyas. Se calcula su construcción entre los siglos XI y XII.
• Amurallamiento y defensa. Aún pueden observarse muchos tramos de las murallas de la localidad. Una de las mejor conservadas es la torre del Agua, se le llama así porque su misión era proteger un manantial de agua que abastecía la alcazaba. Otras que aún se conservan son: la torre de las Eras, torre de las Escuelas y el pozo de la Nieve. Este último espacio se utilizaba para almacenar agua y nieve durante la época invernal e ir luego utilizándolas mediante desagües que existían en la parte inferior.
• Puertas de acceso. La forma de acceder a la fortificación de Segura de la Sierra eran 4 puertas: La Nueva, la Gontar, la de Catena y la de Orcera.

Baños de la Encina ha acumulado un rico patrimonio artístico que ha sabido conservar y cuidar. Visitarlo es conectar con las huellas de otros pueblos y culturas que han pasado por este territorio.
De su patrimonio, destacamos:

• El castillo de Bury al-Hamma (Burgalimar). La impresionante silueta del castillo domina el paisaje rural de Baños de la Encina. Se levantó en el año 968, en la época califal. Está flanqueado por una robusta y almenada muralla con 14 torres, más la torre cristiana del homenaje, y que apenas ha sufrido daños, constituyendo el conjunto fortificado mejor conservado de la época. Sobre uno de los 14 torreones originales se introdujo la principal modificación cristiana: la torre del Homenaje (también conocida como “la torre Gorda”). Esta torre no mira hacia la campiña, sino hacia el interior de la población, proyectándose por encima de ella, lo que nos indica la transformación en un edificio señorial. Es de estilo gótico y está construida con mampostería irregular, presentando forma cilíndrica hacia el exterior.
• La Iglesia de san Mateo. Es de estilo gótico, aunque la torre tiene acabados renacentistas, al igual que la portada principal. El elemento más importante que guarda en su interior es el sagrario, una de las joyas del arte sacro de la provincia que data del siglo XVII. Está construido en madera de ébano, marfil, plata y conchas de carey que componen un templete con cúpula barroca, enmarcado por cuatro columnas de concha con capiteles y basamentos de plata.
• Ermita del Jesús del Llano. Situada en pleno descansadero mesteño (oveja), se levanta esta sobria edificación, con una sola nave y campanario en espadaña sobre la fachada principal. La construcción se realiza del siglo XVI al XVII. Lo que sorprende del interior es la Torre Camarín de la imagen venerada. De clara influencia granadina, es una manifestación del barroco más expresivo del siglo XVIII.
• Ermita de la Virgen de la Encina. El santuario de la Virgen de la Encina se encuentra a 4 km. de Baños. Se construyó sobre otro más pequeño y primitivo de finales del siglo XIII y comienzos del XIV. En el siglo XVII se realizó una remodelación quedando como está actualmente.
• Casa Consistorial. Data del siglo XVI, y sobresale por su aspecto sobrio y sencillo, matizado por la sencillez de la rejería. La portada está formada por un arco de medio punto, sobre el que se abre un balcón rematado con el típico tejadillo bañusco.
• Molino de Viento. Antiguo molino de viento del siglo XVII, situado en la parte alta del municipio.